宁大学经济学前沿高端讲座第七十六讲

Threshold MIDAS Forecasting of Inflation Rate

主讲人：陈超逸 助理教授（布达佩斯大都会大学央行研究所）

主持人：谢明佳 助理教授（辽宁大学李安民经济研究院）

嘉宾介绍：刘仁良 助理教授（辽宁大学李安民经济研究院）

时间：2024年12月17日（周二）  10：00 - 11：30（北京时间）

地点：辽宁大学崇山校区五洲园一楼会议室

线上地址：腾讯会议358-6417-4104

语言：中文/英文

摘要： We propose several threshold mixed data sampling (TMIDAS) autoregressive models to forecast the Canadian inflation rate using predictors observed at different frequencies. These models take two low-frequency variables and a high-frequency index as a threshold variable. We compare our TMIDAS models to commonly used benchmark models, evaluating their in-sample and out-of-sample forecasts. Our results demonstrate the good forecasting performance of the TMIDAS models. Particularly, the in-sample results highlight that the TMIDAS model using the high-frequency index as the threshold variable outperforms other models. Through unconditional superior predictive ability (USPA) and conditional superior predictive ability (CSPA) tests for out-of-sample evaluation, we find that no single model consistently outperforms the others, although at least one of our TMIDAS models remains competitive in most cases. 

主讲人简介：

陈超逸博士是匈牙利中央银行的高级研究与教育专家，同时是布达佩斯大都会大学央行研究所助理教授。他在加拿大圭尔夫大学获得经济学博士学位，研究领域是计量经济学、实证宏观经济学和实证金融学，研究成果发表在 Journal of Business & Economic Statistics，Econometrics Journal，Econometric Reviews，Environmental and Resource Economics以及 Journal of Empirical Finance 等国际一流期刊。陈博士于2022-2024年获得匈牙利中央银行副行长奖，并在2020年获得Gordon S. Lang商学院杰出学者奖章。他还组织匈央行研究所-复旦大学国际金融学院年度研讨会，担任 Journal of Risk and Financial Management 的客座主编，并参与编辑匈央行研究所主办的 Economania博客。